目前分類:期權新聞 (155)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 

台灣期貨交易所與芝加哥商業交易所(CME)及S&P Dow Jones指數公司達成指數授權合作,將推出新台幣計價之S&P 500指數期貨及道瓊工業指數期貨,兩契約乘數分別為新台幣200元與20元,預計今年5月推出盤後交易時同步上市,象徵台灣期貨巿場接軌國際零時差。

美股為國人複委託買賣國外股票中交易金額最高的,美股指數期貨交易量亦名列前茅,期交所將掛牌之S&P 500指數期貨及道瓊工業指數期貨,不僅可讓國內投資人無需承受匯兌風險,直接參與美國股巿投資,亦可提供跨巿場交易機會。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

為豐富台灣期貨市場國外指數類商品之產品線,提供交易人更多選擇,台灣期貨交易所推出美國道瓊期貨及美國標普500期貨,兩項商品契約規模與小型台股期貨相當,交易門檻低,不僅可吸引一般交易人參與,持有美股現貨部位者、相關ETF發行業者等,更可藉此進行多元化交易策略。

兩檔美股期貨商品是一般交易人參與美股投資的最佳管道,其優點包括:一、以新台幣計價,交易人無需承擔匯率風險;二、透過既有下單管道即可參與美國市場投資,交易更形便利。三、兩項商品的契約規模與小型台股期貨相當,交易門檻低;四、兩檔美股期貨商品之標的,皆為國際間最知名且具代表性之美國指數,成分股包含蘋果、麥當勞、迪士尼、可口可樂等投資人熟知之標的。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 盤後交易 凌晨5時收盤

觀察現行國際市場,期、現貨均致力延長交易時間及提供近24小時交易為發展趨勢,期交所為與國際接軌,5月15日推出的盤後交易時間,將至次日凌晨5時收盤。

期交所表示,此舉提供投資人完整涵蓋歐美股市主要交易時段的交易及避險功能,期交所認為,採一步到位交易時間至次日凌晨5時,而非階段性逐步延長,有利期貨業者進行一次性整體資源評估及配置,避免分次一再進行系統修改及測試,利於期貨市場發展。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期交所將於5月15日推出道瓊工業指數與S&P 500股價指數2檔期貨,為國內交易越趨熱絡的期貨商品引進新的動能,並擴大期貨市場的國際觸角與提升國際化程度。

期交所推出的上述2檔指數期貨,是繼日本東證期貨以及印度Nifty 50期貨之後,再度推出以國外股價指數為標的之商品,且是以新台幣計價,投資人無需承擔匯率風險,透過既有的國內期貨帳戶即可參與美國市場投資,讓交易更加便利。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

2016年國人交易海外期貨的成交量突破3,000萬口,連兩年達雙位數成長;隨海外市場活絡,期貨商對今年熱度也不看淡。

根據期貨商公會統計,2016年國人交易海外期貨口數達到3,323萬口,較前一年成長20.6%,連續第二年呈雙位數增長。其中,交易比重最高、最熱門的新加坡與美國市場,交易量較前一年增長16%、25%,推升整體市場向上。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 股票期貨 電子族群最受寵

台股維持逾千億元熱絡量能,期交所發行的股票期貨昨(8)日交投熱,共有17檔契約成交量超過千張以上,其中又以電子族群最受歡迎,佔了11檔之多,包括TPK-KY期貨、友達期貨及鴻海期貨交易量便達5千口以上。

期貨專家認為,主要是因為電子股現股價格波動較大,且高價股較多,利用股票期貨交易時相對有利,才會出現個股期量能激增的現象。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 新春期間 調高期權保證金

期交所昨(23)日公告春節期間期貨、選擇權商品保證金調整金額,其中台指期保證金由每口8.3萬元升至9.2萬元,小型台指期保證金由2.075萬元升至2.3萬元;其餘商品保證金也都調增約10%左右。

今年春節假期休市從1月25日至2月1日共達8日,為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動,期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法,有助於市場運作安全之確保,將於春節假期,調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金約10%,以強化期貨市場之風險承受度,維護市場安全。  期交所在昨日公告股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額,實施期間為1月24日收盤後生效,預計至2月3日交易時段結束後恢復為調整前1月23日之保證金,例如臺股期貨原始保證金將自調高後之9.2萬元,調回調整前之8.3萬元,屆時期交所將另行公告調整後金額。  另外,提醒交易人注意,1月24日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日,1月25~26日無交易,僅辦理結算交割事宜。106年1月到期之印度50期貨最後結算日為1月25日,該契約於當日辦理結算交割。106年1月第四週到期之小型臺指期貨暨臺指選擇權契約,其最後交易暨結算日因逢1月25日至2月1日無交易,順延至2月2日。

交易人於1月24日收盤後,手上未沖銷部位應以調高後之原始保證金數額計收,交易人應注應加注意與風險控管。

出處:http://www.chinatimes.com/newspapers/20170124000255-260206

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期交所昨(9)日公告,為加強市場運作安全,將於農曆春節長假前,調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金10%左右,並預計於年後開始交易日之次日(2月3日)收盤後回調。

期交所表示,考量今年春節假期休市為1月25日至2月1日,長達8日,為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動,期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金的作法,有助於確保市場運作安全,將於農曆年春節假期,調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金,預計以1月23日的保證金為基礎調高約10%。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

臺灣期貨交易所昨(13)日召開董事會,通過與芝加哥商業交易所(CME)、S&P Dow Jones指數公司、芝加哥期貨交易所(CBOT)之S&P 500指數與道瓊工業指數授權案,近期完成授權合約簽署取得授權後,預計在明年第二季推出盤後交易時,同步上市以新臺幣計價之該兩項指數期貨契約。

期交所這波海外合作的關鍵重點包括:一、去年底上市的日本東證期貨(TOPIX指數)、今年11月上市的印度Nifty50股價指數,也都是新台幣價,對投資人來說沒有匯率風險;二、投資標的皆為投資美國重量級指數,具有代表性;三、合作對象均為全球數一數二大型交易所,根據2015年統計資料,CME是全球最大交易所集團,印度國家證券交易所(NSE)是全球第二大,大大增加台灣國際曝光度。

 

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期交所今(1)日將增掛群益深証中小板ETF期貨及選擇權,標的為群益投信發行之群益深証中小板ETF,追蹤深証中小板指數。另外,也增掛四檔股票選擇權。期交所表示,加計今日增掛的ETF期貨及選擇權後,可供交易的ETF期貨及選擇權將增至八檔,其中七檔與陸股連結。另新增四檔股票選擇權,標的分別為宏達電、可成、微星及大立光,加計該四檔股票選擇權後,可供交易的股票選擇權將增至51檔,其中43檔以個股為標的,八檔以ETF為標的。

期交所為增加與陸股相關之ETF產品,目前上市的ETF期貨及選擇權標的指數包括:上證180指數、上證50指數、滬深300指數、富時中國A50指數及深証100指數,本次再增加深証中小板指數,可擴大追蹤陸股的指數範圍,提供交易人更多元的交易選擇及策略運用。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

金管會政務副主委鄭貞茂今(17)日宣布,為提供交易人更完善避險管道,期交所將花半年規劃建置「盤後交易平台」,目前15家專營期貨商都表示有意願參與;依期交所估算,盤後交易平台將為整體期貨市場帶來相當的經濟效益,第一年估計可帶來2.61億元收入,還可增加就業機會,可新增聘約210名員工。

金管會證期局主祕蔡麗玲說,目前主要期貨市場,包括日本、新加坡和香港,都已是24小時交易,許多期貨商和券商也都想爭取「盤後交易平台」,以完善避險管道,她表示,根據調查,市場15家專營期貨商都會參與,大概可占盤後交易量的78%左右。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期交所今(7)日將推出3項重量級新商品,印度Nifty50股價指數期貨,以及歐元兌美元期貨、美元兌日圓兩檔匯率期貨,可望為臺灣期貨市場注入新動能,並提升臺灣期貨市場國際競爭力。

期交所表示,鑑於印度近年來經濟發展快速,且據統計迄2016年第3季底,國人持有印度單一國家境外基金之金額,於各投資國家中排名第二,僅次於美國,故與印度國家證券交易所(NSE)合作,在台掛牌以印度Nifty50股價指數為標的之印度50期貨。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期交所將推出的三項新商品印度Nifty50股價指數期貨,及歐元兌美元期貨、美元兌日圓兩檔匯率期貨,訂11月7日上市,可望為臺灣期貨市場注入新動能,並提升臺灣期貨市場國際競爭力。

證期局已核定期交所於11月7日上市前述三項新商品,期交所並訂自上市日起至12月底止,推出「印度50期貨及歐元兌美元、美元兌日圓匯率期貨交易獎勵活動」。

期交所表示,鑑於印度近年來經濟發展快速,且據統計迄2016年第3季底,國人持有印度單一國家境外基金之金額,於各投資國家中排名第二,僅次於美國,故與印度國家證券交易所(NSE)合作,在台掛牌以印度Nifty50股價指數為標的之印度50期貨。

另歐元兌美元、美元兌日圓兩檔匯率期貨,則是考量臺灣外匯市場交易現況,歐元兌美元、美元兌日圓兩項標的之交易皆有相當規模,因此,為滿足市場對於相關匯率避險需求,及使臺灣期貨市場的匯率類商品更多元化,推出歐元兌美元期貨及美元兌日圓兩檔新的匯率期貨商品。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

近幾年台股現貨市場陷入低量困境,但期貨市場避險需求增加,尤其台灣期貨交易所每年均有新商品推出的推波助瀾,期貨市場連續三年均呈現成長,11月期交所將再一口氣推出三項新商品,包括「印度 Nifty 50指數期貨」、「歐元兌美元期貨」及「美元兌日圓期貨」三檔商品期貨。

今年來現貨市場量能陷入600至800億元的極度低迷情況,但是期貨市場則是持續成長。期交所董事長劉連煜表示,期交所近幾年連續推出各項期貨選擇權新商品下,台灣期貨市場成交量已連續三年成長逾三成,去年更達2.6億口水準,續創歷史新高,今年11月期交所將再推出三項新商品,是未來台灣期貨市場的成長新動能。

在11月即將正式推出的三項新商品,分別是「印度 Nifty 50 指數期貨」、「歐元兌美元期貨」及「美元兌日圓期貨」,劉連煜表示,其中相當看好印度指數的未來成長性。

劉連煜表示,除了目前歐美日等全球成熟市場,大陸近幾年的成長已明顯趨緩,而印度無論是人口數還是經濟發展的潛力,都是全球相當看好的經濟體,劉連煜強調,未來他看好印度將進入全世界前三大經濟體之列,在目前印度尚未成為世界經濟強權之流,趁現在能將印度指數期貨引進台灣期市,將相當有利台灣在國際市場的發展,並有利藉此吸引國外資金來台。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期貨走勢

台指期週三下跌29點至9003點。價差方面,台指期逆價差擴至-4.68點,電子期逆價差縮至-0.53點,金融期轉為逆價差-2.4點。現貨部分,三大法人買超113.96億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼9984口,淨多單降至23956口,其中外資多單減碼3608口,淨多單降至62570口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼5888口,淨多單降至9677口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股高檔震盪且歐股拉回,亞股普遍開低帶動台指期以下跌22點開出,而現貨開盤跟隨亞股跌勢小幅開低後,台幣受到美國升息機率增溫盤中貶破32元大關,金融股成為領跌重心,指數盤中一度急跌回測5日線,但11點過後拉高結算買盤進場,一點過後指數重新站回9000點大關,且尾盤現貨小幅拉高終場開低走平以小跌29點作收。技術面觀察,週三大盤開低走平以帶上下影線小黑K守穩9000點大關,且成交量能縮小至938億水準,短線量價結構仍為震盪偏多。而以日線型態來看,目前指數日K終結連八紅並持續沿5日線上攻,且低檔均線彎頭向上並多頭排列, KD指標持續黃金交叉向上,多方呈現一波到底的強攻行情。操作上建議可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期貨走勢

台指期週三下跌142點至8468點。價差方面,台指期逆價差擴至-107.75點,電子期逆價差擴至-7.52點,金融期逆價差擴至-17.53點。現貨部分,三大法人賣超156.29億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼6212口,淨多單降至24753口,其中外資多單減碼5890口,淨多單降至58842口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼3651口,淨多單降至9802口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市同步大幅拉回,帶動台指期以下跌58點開出,且現貨開盤跳空開低跌破5日線支撐,英鎊早盤跌破1.29大關創31年新低,帶動亞洲匯市齊貶且隨著人民幣中間價續創六年?新低,台指期一度急殺跌勢加重,雖上證指數展現韌性守穩3000點大關並續創波段高, 但台股短線漲多後賣壓不輕,終場開低走低以大跌142點作收。技術面觀察,週三大盤跳空開低走低以帶下影線中黑K失守8600點,且成交量能放大至786億水準,但短線量價結構轉為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數日K連二黑並一舉跌破短期均線支撐,且高檔行成島狀反轉型態, KD指標轉為死亡交叉向下,且指數面臨雙背離修正壓力。操作上建議可觀察指數三天能否回補空方缺口後再行布局。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期貨走勢

台指期週四下跌130點至8283點。價差方面,台指期逆價差擴至-211.14點,電子期轉為逆價差-11.28點,金融期轉為逆價差-33.91點。現貨部分,三大法人賣超98.19億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼798口,淨多單降至18267口,其中外資多單加碼3065口,淨多單增至51740口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1825口,淨多單增至18941口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,受到美國聯準會下調經濟預期與不升息影響,台股開盤小幅開低後持續灌底,加上亞股全面走弱,日本央行按兵不動使日圓盤中強升升破104圓,日經指數接連重挫影響,台指表現相當疲弱,空方強勢摜壓金融股,使台股一早就一路下跌不回頭,終場收在相對低點,大跌130點。技術面觀察,週四大盤開低走低以長黑K跌回季線附近,成交量能縮小至696億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏弱。而以日線型態來看,目前指數跌破週一大跌的低點,季線持續扣高下墜, KD指標持續死亡交叉向下,加上短線漲多累積技術面修正壓力。操作上建議可在季線上下兩百點間間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期貨走勢

台指期週三上漲27點至8601點。價差方面,台指期逆價差擴至-5.37點,電子期正價差縮至1.78點,金融期正價差縮至0.84點。現貨部分,三大法人買超5.89億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼11496口,淨多單降至19065口,其中外資多單減碼3568口,淨多單降至48675口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1967口,淨多單降至17116口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股尾盤跌幅收斂但歐股連五跌,帶動台指期以下跌22點開出,台股開盤小幅開低後一度拉高翻紅,但隨著人行公布人民幣中間價跌破6.6並創2011年新低,期貨瞬間急殺翻黑,加上陸A股未納入MSCI導致陸股開盤重挫,陸股一度大跌1%,但開低後翻紅大漲1%,帶動台股尾盤反拉高結算,終場開低走高以上漲27點作收。技術面觀察,週三大盤開低走高以帶下影線小紅K站上8600點,但成交量能放大至718億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數連二紅且突破週一黑K中值,且5日線止穩但季線持續下彎, KD指標持續死亡交叉向下,加上短線漲多累積技術面修正壓力。操作上建議可在季線上下兩百點間間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

期貨走勢

台指期週二上漲50點至8575點。價差方面,台指期逆價差縮至-1.12點,電子期轉為正價差4點,金融期轉為正價差8.88點。現貨部分,三大法人買超23.05億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼4518口,淨多單增至30561口,其中外資多單加碼3763口,淨多單增至52243口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2765口,淨多單增至19083口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

台股期現貨昨(1)日再度雙雙攀高,外資除現貨市場買超擴大外,台指期淨多單也再度加碼至4.6萬口之上,分析師認為,短線在外資主導下,台股有機會挑戰8,600點以上壓力區。

在期貨市場方面,台指期昨日開低震盪,現貨開盤後指數翻紅,隨後緩步墊高,6月台指期終場成交在8,563點,漲53點或0.62%,不含鉅額及價差交易之成交量為126,395口。

另外,台指期逆價差34.16點,電子期逆價差1.34點,金融期逆價差1.37點。就收盤位置看,電子與金融率先在季線之上,非金電期貨則在季線之下,位階相對落後。電子期再創波段新高,走勢相對領先,有利多頭後續發展。

從籌碼面看,昨日外資買超98.31億元。在期貨方面,外資增加7,585口多單,目前部位為淨多單46,843口;自營商增加446口空單,目前部位為淨空單1,754口;投信增加1,164口空單,目前部位為淨空單16,251口;三大法人較上個交易日增加5,975口多單,期貨部位總計為淨多單28,838口。

大昌證券林子葳 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()