期貨走勢

台指期週五下跌73點收在8397點。價差方面,台指期轉為逆價差至1.60點,電子期轉為逆價差至0.39點,金融期正價差擴至2.40點,摩台期指轉為逆價差至0.97點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為賣超110.21億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2698口,淨多單降至11827口,其中外資多單減碼2473口,淨多單降至20132口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼839口,淨多單降至16602口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市跌幅加重,週五台指期早盤以大跌109點開出,而現貨開盤後賣壓加重一路壓低指數大跌超過140點,但台股中小型股仍維持強勢率先翻紅,加上市場期待國安基金進場護盤,帶動台指期10點過後跌幅收斂至百點以內,尾盤期貨以下跌73點作收。技術面觀察,週五大盤開低走低以帶下影線小黑K失守8400點大關,但成交量能放大至808億水準,短線量價結構不利多方續強。而以日線型態來看,目前指數日K連二日失守季線支撐,而月季線正式死亡交叉,所幸多項技術指標仍為反彈續航訊號,趨勢轉為多方已無退路。近期可能出現突破走勢,操作上建議可等多空方突破方向順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8600點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.98升至0.96,再度落回中性值1之下,反應選擇權結構目前呈現中性格局。12月買權平均隱含波動率由18.45%降至17.11%,賣權平均隱含波動率由21.09%升至21.53%,買權升賣權降,週五指數開低走低以黑K作收,短線型態仍呈弱勢區間整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。




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