期貨走勢
台指期週五下跌50點收在7665點。價差方面,台指期逆價差擴大至97.01點,電子期逆價差擴大至4.08點,金融期逆價差擴大至11.34點,摩台期逆價差擴至3.63點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超54.29億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2024口,淨多單升至12820口,其中外資多單減碼437口,淨多單降至23211口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼85口,淨多單降至17620口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面,美國股市周四大幅震盪但尾盤反彈拉高作收,帶動週五台指期早盤以跳空上漲86點開出,但期貨開盤5分鐘見到本日高點後隨即一路震盪走跌,而早盤原油期貨開高走低也拖累美股電子盤跌幅近1%並使得台股由紅翻黑,所幸台股尾盤權值股大單敲進拉高27點終場由黑翻紅,期貨終場小幅壓低仍以下跌50點作收。技術面觀察,週五大盤開高拉回以帶上下影線中黑K力守7700點大關,且成交量能放大至899億水準,短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看,目前指數週K連三黑再創波段新低,且所有均線持續下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在˙7800點,賣權集中在7400點。未平倉量部份,買權大量區落在8000點,而賣權大量區落在7400點。全月份未平倉量put/call ratio維持在0.87,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由25.01%降至17.40%,賣權平均隱含波動率由37.27%升至40.64%,買權降賣權升,明顯看出賣權避險需求大增,短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
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