台股猴年有勁大漲145點躍上8200~~大昌證券線上開戶林子葳 @ 證券、期貨、選擇權、網路下單、電子下單、手機網路下單手續費用優惠價

期貨走勢

台指期週二上漲162點收在8205點。價差方面，台指期逆價差縮至7.07點，電子期逆價差擴至0.69點，金融期逆價差縮至0.22點，摩台期轉為正價差至0.12點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超111.67億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1503口，淨多單升至22103口，其中外資多單加碼2704口，淨多單升至30278口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼3798口，淨多單升至27162口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，歐洲央行接棒釋放寬鬆訊息，帶動亞股週二續彈並帶動台指期早盤以上漲37點開出，而現貨同步跳空開高後隨即在金融股持續反彈放大漲幅帶動，加上盤中蘋概股同步轉強，且陸股一掃昨日無力收紅頹勢領漲亞股，且午盤過後原油電子盤漲幅擴大，多項利多帶動期貨終場以大漲162點作收。技術面觀察，週二大盤開高走高以帶上影線中紅K站上8200點，而成交量能放大至906億水準，短線量價結構有利多方反彈。而以日線型態來看，目前指數日K連二紅並站上季線反壓，且短期均線彎頭向上，但多項技術指標高檔轉強，趨勢轉為區間震盪偏多。而國際股市持續跌深反彈，操作上仍建議可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8200點，賣權集中在8100點。未平倉量部份，買權大量區落在8300點，而賣權大量區落在8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.28升至1.39，大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。2月買權平均隱含波動率由17.77%降至17.20%，賣權平均隱含波動率由28.28%降至27.28%，買賣權同降，在國際股市可望持續反彈背景下，操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。