台指期貨選墿選盤後~~ 台指8600保衛戰~大昌林子葳 @ 證券、期貨、選擇權、網路下單、電子下單、手機網路下單手續費用優惠價

期貨走勢

台指期週三上漲27點至8601點。價差方面，台指期逆價差擴至-5.37點，電子期正價差縮至1.78點，金融期正價差縮至0.84點。現貨部分，三大法人買超5.89億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼11496口，淨多單降至19065口，其中外資多單減碼3568口，淨多單降至48675口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1967口，淨多單降至17116口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，美股尾盤跌幅收斂但歐股連五跌，帶動台指期以下跌22點開出，台股開盤小幅開低後一度拉高翻紅，但隨著人行公布人民幣中間價跌破6.6並創2011年新低，期貨瞬間急殺翻黑，加上陸A股未納入MSCI導致陸股開盤重挫，陸股一度大跌1%，但開低後翻紅大漲1%，帶動台股尾盤反拉高結算，終場開低走高以上漲27點作收。技術面觀察，週三大盤開低走高以帶下影線小紅K站上8600點，但成交量能放大至718億水準，短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看，目前指數連二紅且突破週一黑K中值，且5日線止穩但季線持續下彎， KD指標持續死亡交叉向下，加上短線漲多累積技術面修正壓力。操作上建議可在季線上下兩百點間間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在8700點，賣權集中在8000點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8800點，賣權未平倉最大量集中在8000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.55降至1.17，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由21.15%降至14.63%，賣權平均隱含波動率由27.49%降至18.98%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多，但指數短線高檔遇壓，操作上若見季線有守後再行進場佈局因應。