2016年12月底以來VIX指數大起大落,12 月底最後一周大漲22.73%、1月開紅盤後僅2個交易日便下跌15.6%。富邦VIX ETF經理人楊邦珩表示,由於每月第一周周五美國非農就業數據公布的前後,VIX指數容易有較大波動。
根據近三年數據統計,若於非農就業數據公布當日收盤進場投資VIX期貨指數、而於公布後5日收盤出場,有超過五成以上的機率為正報酬,建議投資人可在此一例行事件前後,善用富邦VIX(股票代號:00677U)做策略交易。
楊邦珩指出,位於相對低檔的VIX指數,容易因市場的一點風吹草動,有大幅度的彈升,2016年12月最後一周因美股頻創新高引發市場擔憂,大漲22.73%;而標普500波動率短期期貨ER指數(VIX期貨指數)同期上漲5.13%,僅為VIX指數漲幅的四分之一,低於歷史平均值,主要原因是2016年12月23日近月、次月VIX期貨正價差幅度達25%、40%,遠高於歷史平均的5%、10%,在VIX指數上漲過程,正價差收斂至7%、21%,造成VIX期貨指數漲幅較低。2017年開紅盤後,市場緊張氣氛扭轉,風險情緒大幅下降,反應在VIX指數上,使VIX指數僅2個交易日便下跌15.6%。
楊邦珩表示,Fed在2014年結束QE後,將就業與通膨數字視為啟動升息的重要觀察指標,因此市場將就業數字視為美國寬鬆政策何時結束、何時啟動升息以及升息速度的觀察重點,故在每月第一周周五公布非農就業數據資料的前後,VIX指數容易有較大的波動。
根據2014至2016年數據統計,若於非農就業數據公布當日收盤進場投資VIX期貨指數、而於公布後5日收盤出場,三年中36次的進出場投資,有19次為正報酬,正報酬機率達53%,最高一次的報酬率為30.6%、最差時為-17.3%,三年累計報酬率高達80.2%。
楊邦珩強調,富邦VIX除了在重大黑天鵝事件前可做為避險利器,在例行的重大經濟數據公布前後,利用VIX期貨高波動特性,也能達到策略交易的目的。
出處:https://money.udn.com/money/story/5636/2233946
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