期貨走勢
台指期週一上漲51點收在8280點。價差方面,台指期逆價差縮至2.17點,電子期轉為正價差至0.05點,金融期逆價差縮至1.04點,摩台期正價差擴至1.08點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超8.36億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2741口,淨多單升至13242口,其中外資多單加碼1510口,淨多單升至18515口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼652口,淨多單升至12674口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,美國股市周五連二日大幅走跌,帶動週一台指期早盤以下跌56點開出,而現貨同步開低後一度跌點放大至96點,但早盤中國股市率先翻紅帶動指數跌幅收斂,加上美股電子盤漲點放大更帶動台指期一度翻為正價差並翻紅,電子期也受到台幣貶勢帶動率先翻紅,最終期貨以上漲51點作收。技術面觀察,週一大盤開低走平以帶下影線小紅K力守上週四紅K中值,但成交量能縮小至773億水準,短線量價結構仍對多方反彈有利。而以日線型態來看,目前指數日K拉回測試5日線有守,且5日線與季線上彎,而多項技術指標轉向反彈跡象,趨勢將轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8600點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.12降至1.11,大於中性值1,反應選擇權籌碼結構由原本中性偏空轉向中性偏多格局。1月買權平均隱含波動率由14.96%升至16.88%,賣權平均隱含波動率由21.63%升至21.76%,買賣權同升,週一指數開低走高,短線反彈型態浮現,操作上建議逢拉回以買權多頭價差策略因應。
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