陸股今日再度熔斷休市,讓台股隨著亞股齊跌下殺放量,成交量擴增至1169億,已經連續四日放量下跌,空頭型態依舊不變。近期國際利空消息不斷,台股持續股匯雙殺,雖然近兩日尾盤皆略有短彈,但目前走勢上的空頭排列仍持續呈現下彎,建議可逢彈偏空操作。
外資今日現貨賣超119億,期貨減碼至17881口;自營商由買買權轉為賣買權,雖然以賣賣賣較多,但期貨部位為淨空單,目前仍以偏空看待。在1月選擇權籌碼為偏空的格局,賣權OI轉為小於買權OI約三萬兩千多口,賣權OI最大量又再度被擊破來到7400履約價,買賣權雙方OI增量呈現往下翻移態勢。
綜合以上,台股目前已連四黑,明日或有可能反彈,但在整體籌碼面為偏空的格局、技術面的頭尖頂型態依舊以及黑天鵝消息接連爆出下,短線上台股仍以震盪偏弱看待,如有反彈建議可逢高偏空操作順勢而為。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8200點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在7400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.80升至0.85,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由19.35%降至19.07%,賣權平均隱含波動率由26.88%升至30.48%,買權降賣權升,週四指數開低走低,短線盤勢持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
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